Kreditportfoliomodellierung.

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Bibliographic Details
Author / Creator:Eckert, Johanna.
Imprint:Wiesbaden, GERMANY : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015.
Description:1 online resource (125)
Language:German
Series:BestMasters
BestMasters.
Subject:Finance, Public.
Economics.
BUSINESS & ECONOMICS -- Economics -- General.
BUSINESS & ECONOMICS -- Reference.
Economics.
Finance, Public.
Electronic books.
Format: E-Resource Book
URL for this record:http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/12518667
Hidden Bibliographic Details
ISBN:3658121149
9783658121143
3658121130
Notes:Print version record.
Other form:Print version: Eckert, Johanna. Kreditportfoliomodellierung : Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe. Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, ©2015 9783658121136
Table of Contents:
  • Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; 1. Einleitung; 2. Risikoparameter Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall; 2.1 Die Forderungshöhe bei Ausfall; 2.2 Die Verlustrate im Kontext von Verwertungserlös- und Einbringungsquote ; 3. Einführung in CreditMetricsTM; 4. Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall; 4.1 Verlustrate und Ausfall; 4.2 Forderungshöhe bei Ausfall und Ausfall; 5. Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern mit Faktoren; 5.1 Ein-Faktor-Modell; 5.2 Mehr-Faktor-Modell.
  • 5.3 Schätzung5.3.1 Heckman-Selektionsmodell; 5.3.2 Schätzung des Mehr-Faktor-Modells; 5.4 Kritik; 6. Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern mit Copulae; 6.1 Modellierung; 6.2 Schätzung; 6.3 Archimedische und hierarchisch-archimedische Copulae; 6.3.1 Archimedische Copulae; 6.3.2 Hierarchisch-archimedische Copulae; 7. Relative Inanspruchnahme, Verwertungserlös- und Einbringungsquote ; 7.1 Verständnis der Risikoparameter; 7.2 Mögliche Randverteilungen; 8. Anwendung der Modelle auf Credit MetricsTM; 8.1 Portfolio; 8.2 Abhängigkeitsparameter der Modelle.
  • 8.2.1 Vorzeichen der Parameter8.2.2 Werte der Parameter; 8.3 Simulationsalgorithmen der verschiedenen Modelle; 8.4 Numerische Analyse; 9. Zusammenfassung; A. Appendix; A.1 Bedingter Erwartungswert der beobachteten Teilstichprobe; A.2 Form der bedingten Dichte; A.3 Bedingte Likelihood-Funktion für den Zeitpunkt t im Copula-Modell ; Literaturverzeichnis.