Kreditportfoliomodellierung.
Saved in:
| Author / Creator: | Eckert, Johanna. |
|---|---|
| Imprint: | Wiesbaden, GERMANY : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. |
| Description: | 1 online resource (125) |
| Language: | German |
| Series: | BestMasters BestMasters. |
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| Format: | E-Resource Book |
| URL for this record: | http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/12518667 |
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| 505 | 0 | |a Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; 1. Einleitung; 2. Risikoparameter Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall; 2.1 Die Forderungshöhe bei Ausfall; 2.2 Die Verlustrate im Kontext von Verwertungserlös- und Einbringungsquote ; 3. Einführung in CreditMetricsTM; 4. Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall; 4.1 Verlustrate und Ausfall; 4.2 Forderungshöhe bei Ausfall und Ausfall; 5. Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern mit Faktoren; 5.1 Ein-Faktor-Modell; 5.2 Mehr-Faktor-Modell. | |
| 505 | 8 | |a 5.3 Schätzung5.3.1 Heckman-Selektionsmodell; 5.3.2 Schätzung des Mehr-Faktor-Modells; 5.4 Kritik; 6. Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern mit Copulae; 6.1 Modellierung; 6.2 Schätzung; 6.3 Archimedische und hierarchisch-archimedische Copulae; 6.3.1 Archimedische Copulae; 6.3.2 Hierarchisch-archimedische Copulae; 7. Relative Inanspruchnahme, Verwertungserlös- und Einbringungsquote ; 7.1 Verständnis der Risikoparameter; 7.2 Mögliche Randverteilungen; 8. Anwendung der Modelle auf Credit MetricsTM; 8.1 Portfolio; 8.2 Abhängigkeitsparameter der Modelle. | |
| 505 | 8 | |a 8.2.1 Vorzeichen der Parameter8.2.2 Werte der Parameter; 8.3 Simulationsalgorithmen der verschiedenen Modelle; 8.4 Numerische Analyse; 9. Zusammenfassung; A. Appendix; A.1 Bedingter Erwartungswert der beobachteten Teilstichprobe; A.2 Form der bedingten Dichte; A.3 Bedingte Likelihood-Funktion für den Zeitpunkt t im Copula-Modell ; Literaturverzeichnis. | |
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