Nonlinear time series models in empirical finance /

Nonlinear time series models in empirical finance /

Saved in:
Bibliographic Details
Author / Creator:Franses, Philip Hans, 1963-
Imprint:Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2000.
Description:1 online resource (xvi, 280 pages) : illustrations
Language:English
Subject:
Finance -- Mathematical models.
Time-series analysis.
Finance -- Mathematical models.
Time-series analysis.
Format: E-Resource Book
URL for this record:http://pi.lib.uchicago.edu/1001/cat/bib/11117187
Hidden Bibliographic Details
Other authors / contributors:Dijk, Dick van.
ISBN:0511011008
9780511011009
0511118279
9780511118272
9780511754067
051175406X
9780511049323
0511049323
9786610154630
6610154635
0521779650
9780521779654
1107118980
9781107118980
1280154632
9781280154638
0511323336
9780511323331
0511152175
9780511152177
0521779650
9780521779654
9780521770415
0521770416
Digital file characteristics:data file
Notes:Includes bibliographical references (pages 254-271) and indexes.
English.
Print version record.
Summary:The most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes's leading teaching and researching teams. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks.
Other form:Print version: Franses, Philip Hans, 1963- Nonlinear time series models in empirical finance. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2000 0521770416
Standard no.:9780521779654

MARC

LEADER 00000cam a2200000Ia 4500
001 11117187
005 20210426223020.6
006 m o d
007 cr cn|||||||||
008 021205s2000 enka ob 001 0 eng d
010 |z  99088504  
016 7 |a 000021249377  |2 AU 
019 |a 50060024  |a 56766434  |a 171122459  |a 252479057  |a 437063063  |a 475915033  |a 559610962  |a 613339528  |a 722745057  |a 756839553  |a 813439081  |a 845019132  |a 847334099  |a 888626660  |a 961633797  |a 962672104  |a 988473971  |a 992064246  |a 992070723  |a 994839649  |a 1035678392  |a 1037505364  |a 1037700697  |a 1038561839  |a 1044096071  |a 1044319401  |a 1045495596  |a 1048387050  |a 1055393279  |a 1056304652  |a 1056321518  |a 1057977845  |a 1059562343  |a 1059787683  |a 1060855270  |a 1074302008  |a 1079889044  |a 1087357924  |a 1097326627  |a 1099559906  |a 1113602533  |a 1114464518  |a 1125830879  |a 1159639162  |a 1162202702  |a 1167430990  |a 1200053731  |a 1228569010  |a 1243620264 
020 |a 0511011008  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780511011009  |q (electronic bk.) 
020 |a 0511118279  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780511118272  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780511754067  |q (electronic bk.) 
020 |a 051175406X  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780511049323  |q (electronic bk.) 
020 |a 0511049323  |q (electronic bk.) 
020 |a 9786610154630 
020 |a 6610154635 
020 |a 0521779650 
020 |a 9780521779654 
020 |a 1107118980 
020 |a 9781107118980 
020 |a 1280154632 
020 |a 9781280154638 
020 |a 0511323336 
020 |a 9780511323331 
020 |z 0511152175 
020 |z 9780511152177 
020 |z 0521779650 
020 |z 9780521779654 
020 |z 9780521770415 
020 |z 0521770416 
024 3 |a 9780521779654 
027 |a MYILIB_CUp 
035 |a (OCoLC)51169002  |z (OCoLC)50060024  |z (OCoLC)56766434  |z (OCoLC)171122459  |z (OCoLC)252479057  |z (OCoLC)437063063  |z (OCoLC)475915033  |z (OCoLC)559610962  |z (OCoLC)613339528  |z (OCoLC)722745057  |z (OCoLC)756839553  |z (OCoLC)813439081  |z (OCoLC)845019132  |z (OCoLC)847334099  |z (OCoLC)888626660  |z (OCoLC)961633797  |z (OCoLC)962672104  |z (OCoLC)988473971  |z (OCoLC)992064246  |z (OCoLC)992070723  |z (OCoLC)994839649  |z (OCoLC)1035678392  |z (OCoLC)1037505364  |z (OCoLC)1037700697  |z (OCoLC)1038561839  |z (OCoLC)1044096071  |z (OCoLC)1044319401  |z (OCoLC)1045495596  |z (OCoLC)1048387050  |z (OCoLC)1055393279  |z (OCoLC)1056304652  |z (OCoLC)1056321518  |z (OCoLC)1057977845  |z (OCoLC)1059562343  |z (OCoLC)1059787683  |z (OCoLC)1060855270  |z (OCoLC)1074302008  |z (OCoLC)1079889044  |z (OCoLC)1087357924  |z (OCoLC)1097326627  |z (OCoLC)1099559906  |z (OCoLC)1113602533  |z (OCoLC)1114464518  |z (OCoLC)1125830879  |z (OCoLC)1159639162  |z (OCoLC)1162202702  |z (OCoLC)1167430990  |z (OCoLC)1200053731  |z (OCoLC)1228569010  |z (OCoLC)1243620264 
040 |a N$T  |b eng  |e pn  |c N$T  |d OCLCG  |d OCLCQ  |d TUU  |d OCLCQ  |d TNF  |d OCLCQ  |d VVN  |d OQP  |d CO3  |d E7B  |d EBLCP  |d YDXCP  |d MT4IT  |d W2U  |d IDEBK  |d OCLCQ  |d CAMBR  |d OL$  |d OCLCQ  |d DEBSZ  |d OCLCF  |d MERUC  |d OCLCQ  |d EZ9  |d AZK  |d AGLDB  |d OCLCQ  |d COCUF  |d CNNOR  |d OCLCQ  |d MOR  |d LIP  |d PIFBR  |d FIE  |d ZCU  |d OTZ  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d WY@  |d OCLCO  |d U3W  |d COO  |d LUE  |d STF  |d BRL  |d WRM  |d VTS  |d CEF  |d NRAMU  |d ICG  |d AU@  |d VT2  |d TOF  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d FVL  |d WYU  |d A6Q  |d G3B  |d YOU  |d OCLCQ  |d BRX  |d DKC  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d CNTRU  |d M8D  |d OCLCQ  |d UKBTH  |d OCLCQ  |d BOL  |d SFB  |d VLY  |d UKAHL  |d AJS  |d UKEHC  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d TUHNV 
049 |a MAIN 
050 4 |a HG106  |b .F73 2000eb 
072 7 |a BUS  |x 027000  |2 bisacsh 
080 |a 330.115 
084 |a 85.03  |2 bcl 
084 |a QH 237  |2 rvk 
084 |a MAT 902f  |2 stub 
084 |a MAT 634f  |2 stub 
084 |a WIR 522f  |2 stub 
100 1 |a Franses, Philip Hans,  |d 1963-  |0 http://id.loc.gov/authorities/names/n93030490 
245 1 0 |a Nonlinear time series models in empirical finance /  |c Philip Hans Franses, Dick van Dijk. 
260 |a Cambridge ;  |a New York :  |b Cambridge University Press,  |c 2000. 
300 |a 1 online resource (xvi, 280 pages) :  |b illustrations 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a computer  |b c  |2 rdamedia 
338 |a online resource  |b cr  |2 rdacarrier 
340 |g polychrome.  |2 rdacc  |0 http://rdaregistry.info/termList/RDAColourContent/1003 
347 |a data file 
504 |a Includes bibliographical references (pages 254-271) and indexes. 
588 0 |a Print version record. 
505 0 0 |g 1.  |t Introduction --  |g 2.  |t Some concepts in time series analysis --  |g 3.  |t Regime-switching models for returns --  |g 4.  |t Regime-switching models for volatility --  |g 5.  |t Artificial neural networks for returns --  |g 6.  |t Conclusions. 
520 |a The most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes's leading teaching and researching teams. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. 
546 |a English. 
650 0 |a Finance  |x Mathematical models.  |0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85048260 
650 0 |a Time-series analysis.  |0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85135430 
650 7 |a BUSINESS & ECONOMICS  |x Finance.  |2 bisacsh 
650 7 |a Finance  |x Mathematical models.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst00924398 
650 7 |a Time-series analysis.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst01151190 
650 7 |a Finanzierungstheorie  |2 gnd  |0 http://d-nb.info/gnd/4154418-3 
650 1 7 |a Tijdreeksen.  |2 gtt 
650 1 7 |a Niet-lineaire modellen.  |2 gtt 
650 1 7 |a Bedrijfsfinanciering.  |2 gtt 
650 7 |a Finances  |x Modèles mathématiques.  |2 ram 
650 7 |a Séries chronologiques.  |2 ram 
650 7 |a Économétrie.  |2 ram 
655 4 |a Electronic books. 
655 7 |a Electronic books.  |2 gtlm 
700 1 |a Dijk, Dick van. 
776 0 8 |i Print version:  |a Franses, Philip Hans, 1963-  |t Nonlinear time series models in empirical finance.  |d Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2000  |z 0521770416  |w (DLC) 99088504  |w (OCoLC)42980231 
903 |a HeVa 
929 |a oclccm 
999 f f |i 6b0e5651-8f34-5113-aa85-2c27270f9c56  |s d1b6f723-48c8-5603-8f8b-124873280c78 
928 |t Library of Congress classification  |a HG106 .F73 2000eb  |l Online  |c UC-FullText  |u https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=e000xna&AN=73100  |z eBooks on EBSCOhost  |g ebooks  |i 12216728 

Similar Items